Un mayor enfoque en las estrategias de la banca, reajuste de capitalización y mayores controles que mitiguen el riesgo son algunas de las exigencias positivas que tiene el nuevo Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión de Integral de Riesgos.
La afirmación la hizo César Novo, director ejecutivo de EY, en el foro “Mejores prácticas para la gestión de pruebas de estrés”, que reunió alrededor de 15 representantes del sistema financiero para debatir sobre el apetito de riesgo, cómo crear pruebas de riesgos y la importancia de la calidad de los sistemas de información para realizar las pruebas de estrés.
Novo dijo que el nuevo modelo plantea retos para las entidades financieras, ya que tendrán que enviar al regulador reportes vinculados a la suficiencia del capital para asumir nuevos retos entorno al riesgo.
Resaltó que anterior al reglamento de gestión de riesgo, la banca no tenía que hacer las pruebas de estrés. “Estas pruebas son simulaciones que ahora el regulador exige para que la banca determine qué podría pasar con esa entidad si ocurren situaciones adversas como subida de tasas y quiebras de bancos internacionales”.
El ejecutivo dijo que las pruebas abarcan todos los riesgos que la banca asume, como la política de riesgos de créditos, riesgos de liquidez, la ciberseguiridad y los empleados.
“Las pruebas de estrés permiten estimular la suficiencia de capital requerido ante situaciones de riesgos que podrían materializarse como parte de la estrategia de la entidad bancaria asumida”.
En ese sentido, Bismark Rodríguez, socio de EY, dijo que las pruebas de estrés sirven para evaluar las fluctuaciones internas y externas sobre las utilidades actuales y el valor económico del capital contable relacionado con la cartera de inversión.
“Los modelos de simulación permiten al banco evaluar los riesgos en diversas situaciones potenciales, en ellos intervienen consideraciones sobre las fluctuaciones del mercado y situaciones internas de la entidad, forma de la curva de rendimiento y opciones de productos combinados”.
Consideró que es necesario crear modelos de simulación teniendo en cuenta potenciales con el fin de administrar riesgos en los productos de depósitos, préstamos e inversiones que el banco ofrece a los clientes tanto personales como corporativos.
