Periódico elDinero

Observatorio financiero

Retiros masivos y prueba de estrés bancario

Por: Teófilo E. Regús Comas 0 Compartir 17 de julio, 2017

La prueba de estrés bancario, también conocida como “bank stress test”, es un mecanismo o técnica de ensayo creado por los reguladores y supervisores bancarios con la finalidad de determinar la fortaleza de los balances de un banco en un momento de tensión financiera. Las causas que de ordinario generan esta situación tienen que ver con un problema de capital, y con menos frecuencia los problemas de liquidez.

En relación con esto último, España nos ha proporcionado un ejemplo de cómo los retiros de depósitos masivos a una entidad de intermediación financiera pueden desmentir los resultados de las pruebas de estrés bancario, una vez aparecida la crisis real. Allí, el quinto banco más grande se derrumbó cuando los depositantes retiraron masivamente sus depósitos, lo cual le generó una situación de iliquidez que hizo inviable a dicha entidad. Sin embargo, la prueba de estrés a la que había sido sometida no sirvió para que su órgano supervisor advirtiera el advenimiento de esta situación.

Esta realidad nos expone una impronta valiosa respecto la viabilidad o eficacia de estas pruebas, precedente que a nuestro entender no puede ser obviado ni por nuestras autoridades reguladoras y supervisoras, ni por nuestras propias entidades.

En efecto, si nuestras autoridades decidieran realizar una prueba de estrés a nuestros bancos, la misma debería realizarse extendiendo al máximo nivel de resistencia, todo esto a fin de poder visualizar las consecuencias que la situación sometida a examen pudieran generar; y de cara a ese resultado ordenar la adopción de medidas y acciones que permitan a las entidades superar la situación.

Por otro lado, si nuestras entidades observan el precedente mencionado entenderán no solo que deben preocuparse por mantener un adecuado nivel de capital, sino que también será preciso contar con respuestas efectivas que permitan superar las deficiencias temporales de liquidez que se presenten, todo esto al margen de la ayuda que puede suponer la entrada en juego del mecanismo consagrado en la ley monetaria y financiera, denominado prestamista de última instancia, el cual ha sido concebido para cubrir esta particular situación.

Soy consciente de que una ola de retiros de depósitos de forma masiva y continua puede hacer sucumbir a la más fuerte de las entidades, como en efecto le sucedió al banco citado en el ejemplo, en donde una situación de iliquidez lo derrumbó, muy a pesar de este haber soportado positivamente la prueba de estrés a que fue sometido.

La certeza de esta realidad nos coloca en la disyuntiva de conocer: si su ocurrencia es debida a un fallo de la regulación, o en su defecto es debida a un fallo de la supervisión. Ciertamente la intervención efectiva y eficiente del supervisor para conjurar situaciones como las del ejemplo no sería posible sin una adecuada regulación, como tampoco de nada serviría contar con una buena regulación, sino contamos con el juicio experto del supervisor.

Para no mirar con desconfianza esta prueba, la experiencia que nos aporta el caso ahora mencionado nos sugiere la necesidad que tienen las autoridades de supervisión de hacer una radiografía exacta del perfil de la entidad a partir de las informaciones aportadas por los auditores, para contrastarlas con las informaciones que en ejercicio de la supervisión este puede recabar. Es por ello que entendemos que una rigurosa prueba de resistencia bancaria puede ser una valiosa oportunidad con las que cuentan las autoridades reguladoras y supervisoras para ir abonando respuestas a la espinosa disyuntiva a la que hemos hecho referencia.

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